| プログラム | |||
| 1月24日（木） 研究交流棟５F | |||
| 13:45 | ― | 14:00 | 開会挨拶 細川 滋（香川大学経済学部長） 谷口正信（早稲田大学） 姚 峰（香川大学） |
| 14:00 | ― | 14:50 | 特別講演 座長：宮越龍義（大阪大学） 前川功一（広島経済大学）: Realized Volatility の長期記憶性について |
| 14:50 | ― | 15:10 | 休 憩 |
| 15:10 | ― | 16:00 | Special Lecture 1 Chair：M. Taniguchi (Waseda University) Y. Chikuse (Professor emeritus, Kagawa University) State Space Models on Special Manifolds |
| 16:00 | ― | 16:20 | 休 憩 |
| 16:20 | ― | 17:10 | Special Lecture 2 Chair：F. Yao（Kagawa University） D. Poskitt (Monash University, Australia) : Some Properties of the Sieve Bootstrap in Possibly Misspecified ARFIMA Models |
| 18:00 | ― | 19:30 | Reception |
| 1月25日（金） 研究交流棟６F | |||
| 9:00 | ― | 10:20 | Session 1 Chair：R.D. Hu (Huaqiao University, China) Y.W. Chen（Huaqiao University）, F. Yao（Kagawa University）, C.Y. Wu（Huaqiao University）: One-way Effect Causal Relationship of the GDP and Energy Consumption in Taiwan R.D. Hu.（Huaqiao University）, Z.Ｆ. Su（Huaqiao University） : Nonlinear Relationship of Inflation and Inflation Uncertainty in China |
| 10:20 | ― | 10:40 | 休 憩 |
| 10:40 | ― | 12:00 | Session 2 Chair：K. Tamaki (Waseda University) M. Taniguchi (Waseda University) , T. Amano (Waseda University) : Systematic Approach for Portmanteau Tests in View of Whittle Likelihood Ratio K. Tamaki (Waseda University) : Power comparisons of nonparametric likelihood-based tests for stationary processes |
| 12:00 | ― | 13:00 | 昼 休 み |
| 13:00 | ― | 14:20 | Session 3 Chair：T. Miyakoshi (Osaka University) J.G. Lin（Huaqiao University, China）: Composition of the Chinese Direct Financing T. Miyakoshi (Osaka University) , Y. Tsukuda (Tohoku University) , J. Shimada (Aoyama Gakuin University) : Market Efficiency, Asymmetric Price Adjustment and Over-Evaluation: Linking Investor Behaviors to EGARCH |
| 14:20 | ― | 14:40 | 休 憩 |
| 14:40 | ― | 16:00 | Session 4 Chair：T. Terasaka (Otaru University of Commerce) N. Katayama（Kyushu University）: Portmanteau Likelihood Ratio Tests for Model Selection Y. Hosoya (Meisei University) , T. Terasaka (Otaru University of Commerce) : Inference on Transformed Stationary Time Series |
| 16:00 | ― | 16:20 | 休 憩 |
| 16:20 | ― | 17:40 | セッション５ 座長：白石博（早稲田大学） 西尾敦（明治学院大学）: Frequency Domain Approach to the Unit Root Analysis 白石博（早稲田大学） : Resampling Procedure in Estimation of Optimal Portfolios for VAR(p) Returns of Assets |
| 18:30 | ― | 20:30 | 懇 親 会 | 1月26日（土） 研究交流棟５F |
| 9:00 | ― | 10:20 | セッション６ 座長：久松博之（香川大学） 竹内友樹（東京理科大学）, 塩浜敬之（東京理科大学） : 多変量GARCHモデルによる動的ポートフォリオ最適化について 滝本太郎（九州大学経済学部） : What happens in estimating the cointegrated VAR/VARMA models? |
| 10:20 | ― | 10:30 | 休 憩 |
| 10:30 | ― | 11:50 | セッション７ 座長：塩浜敬之（東京理科大学） 程島次郎（名古屋市立大学） : 確率的回帰モデルの推測について 小方浩明（早稲田大学）: Empirical likelihood approach for non-Gaussian locally stationary processes |
| 11:50 | ― | 12:00 | 閉会の辞 谷口正信（早稲田大学） 姚 峰（香川大学） |